E-mini SampP 500 solução de breakout de cinco minutos A inércia é um forte componente das tendências do mercado. Se o mercado estiver tendendo, 80 tentativas de reverter a tendência falharão. Se estiver em uma faixa de negociação, 80 de tentativas de fuga falharão. Esta é a única coisa mais importante para entender sobre breakouts. No entanto, as fugas bem-sucedidas geralmente oferecem pistas precocemente que provavelmente levarão a um movimento significativo. Se um comerciante pode ver o que o mercado está mostrando, ele pode entrar à medida que o movimento está começando. Quando ele detecta uma ruptura que provavelmente seguirá, sua relação risco-recompensa será excelente, e a probabilidade de um comércio rentável geralmente será de pelo menos 60. (Quero usar esse quot comercial no item de março de 2017 para discutir a matemática? De vários tipos de negociação. Muitos comerciantes pensam em uma ruptura como um forte movimento fora de uma faixa de negociação, mas se um comerciante só procura fugas quando o mercado está em uma faixa de negociação, ele vai perder muitas negociações em potencial. Uma inversão climática comporta-se da mesma forma que um intervalo comercial e deve ser tratada da mesma forma. Uma bandeira de urso que se rompe na parte superior em vez de à desvantagem também é uma ruptura. Uma característica comum de todos os breakouts é uma barra de tendências. Na verdade, cada barra de tendências deve ser pensada como uma ruptura, mesmo que não esteja imediatamente claro que está ocorrendo uma quebra. Quando você vê uma barra de tendências, pense nela como uma fuga e olhe para comercializá-la como uma fuga. Depois que você colocou o comércio ou decidiu não colocar o comércio, então você pode gastar tempo entendendo por que o mercado de repente estava rejeitando os preços atuais e se movendo rapidamente em busca de outra área de valor. Procure por certeza Um breakout é um breve período de certeza. Ambos os touros e os ursos concordam que o mercado está no nível de preços errado e rapidamente tem que encontrar uma nova área de valor. Essa área de valor é uma faixa de negociação e é uma área de incerteza, e é aí que todos os mercados passam a maior parte do tempo. É uma área de acordo entre os touros e os ursos que tem valor na iniciação de negócios. Os touros estão confortáveis comprando lá porque acreditam que o mercado provavelmente irá aumentar. Os ursos donrsquot acham que irão mais alto e, portanto, estão passando a um preço que eles sentem representa valor. Os padrões de ação de preços otimistas e baixos geralmente são claros e porque eles existem simultaneamente, há incerteza, que é a marca registrada de uma faixa de negociação. Por exemplo, pode haver uma bandeira de urna em cunha. Ao mesmo tempo, esse pequeno movimento pode estar a sair de uma bandeira de touro. Sempre que você não sabe se o mercado vai subir ou descer, o mercado está em uma faixa de negociação. Os touros e os ursos estão fazendo o que quer que possam para mover o mercado em sua direção. Eles querem uma fuga. Se ambos sentem que o preço é muito baixo, os touros vão comprar de forma agressiva e os ursos fortes deixarão de entrar em vazio e terão de comprar seus shorts. Essa compra tanto para os touros quanto para os ursos faz o mercado avançar rapidamente até chegar a um nível de preços onde os ursos acreditam que ele não irá mais alto. Sobre o autor Al Brooks, MD é autor do Brooks Trading Course (27 horas de vídeos no BrooksTradingCourse), vários livros sobre ação de preço (Reading Price Charts Bar by Bar: The Technical Analysis of Price Action for the Serious Trader, Wiley, 2009 , E a série de 500.000 palavras, três livros, Trading Price Action, Wiley, 2017) e vários artigos na revista Futures. Ele também fornece análise de ação de preços intradiária em tempo real E-mini e análise gratuita de fim de dia em Brookspriceaction. Guia do Bjacker039 para Contratos de Futuros E-Mini: Outros Contratos E-Mini Enquanto os futuros do índice de ações do e-mini são os e-minis de Escolha para muitos comerciantes, existem outros contratos de e-mini que oferecem exposição a uma variedade de classes de ativos. Certos produtos ainda possuem microcontratos correspondentes que comercializam em um tamanho ainda menor do que o e-minis. 13 Metais O CME oferece contratos mini e micro para cobre, ouro e prata: E-mini Copper (QC) miNY Gold (QO) E-micro Gold (MGC) miNY Silver (QI) E-mini Silver (XSN) 13 Forex Vários As versões e-mini de pares de Forex populares são oferecidas pela CME: E-mini EURUSD (E7) E-mini JPYUSD (J7) E-micro AUDUSD (M6A) E-micro EURUSD (M6E) E-micro GBPUSD (M6B) E - Micro CADUSD (MCD) E-micro USDCAD (M6C) E-micro CHFUSD (MSF) E-micro USDCHF (M6S) E-micro JPYUSD (MJY) E-micro USDJPY (M6J) E-micro USDRMB (MNY) 13 Commodities The O CME oferece várias commodities agrícolas em mini tamanhos: Mini-sized Corn (XC) Mini-Wheat Size (XW) Soja Mini-Sized (XK) 13 Energia Uma variedade de produtos de mini energia são oferecidos pelo CME: E-mini Light Sweet Crude Futuros de petróleo (QM) E-mini Futuros de gás natural (QG) E-mini óleo de aquecimento (QH) E-mini RBOB Gasolina (QU) 13 Outros produtos de índice O CME oferece produtos de futuros de índice de ações e-mini adicionais: E-mini SampP SmallCap 600 (SMC) E-mini NASDAQ Composite (QCN) E-mini NASDAQ Biotechnol Otimo Futuros (BIO) 13 13 Além desses produtos de futuros, muitos dos contratos de e-mini estão disponíveis como opções.13 Conclusão Os e-minis são os primos pequenos mas poderosos de seus contratos maiores e de tamanho completo. Devido ao seu tamanho e requisitos de baixa margem, os e-minis criam instrumentos de negociação ideais para comerciantes e investidores individuais. Devido à sua volatilidade e liquidez, os e-minis também são populares entre as firmas comerciais institucionais e de alta freqüência. Essas características tornam o e-minis atraente para os comerciantes novos e profissionais. Guia de E-Mini Futures Contratos de E-Mini: características de E-Mini Certas características ajudam a definir os e-minis e torná-los instrumentos de negociação atraentes. Volume Volume refere-se ao número de ações ou contratos que são negociados durante um período de tempo especificado. O volume diário médio (ADV) é o número de ações ou contratos que são negociados, em média, durante um período de tempo específico. O e-mini SampP 500 é o contrato de futuros do índice de ações mais negociado no mundo, com mais de 2,2 milhões de contratos negociados em média por dia. De acordo com a publicação do leilão de produtos CME Group Q4 2017, o volume diário médio para e-minis nos últimos três meses de 2017 incluiu: ES 2.594.450 NQ 279.373 YM 126.635 EMD 32.882 13 13 O TF negociou durante o mesmo período com um VD de aproximadamente 142.000.13 A Figura 2 mostra uma comparação do volume diário para ES, NQ, TF e EMD. Enquanto os níveis de volume no histograma podem parecer semelhantes nos contratos, observe a figura do volume real no canto inferior direito de cada gráfico. O ES domina o volume com mais de 2.000.000 de contratos em determinados dias. Figura 2: Gráficos de Preços e Volume Liquidez A liquidez do mercado descreve a capacidade de executar ordens de qualquer tamanho de forma rápida e eficiente sem causar uma alteração substancial no preço de um determinado instrumento. A liquidez pode ser medida em termos de: Largura - Quão apertado é o spread de oferta e solicitação. Profundidade - Quão profundo é o mercado (quantas ordens estão descansando além da melhor oferta e melhor oferta) Imediato - Quão rápido pode ser executada uma grande ordem de mercado Resiliência - Quanto tempo leva o mercado a se recuperar depois que uma grande ordem é preenchida 13 13Markets com boa liquidez tendem a trocar com spreads apertados e com profundidade de mercado suficiente para preencher rapidamente os pedidos. A liquidez é importante para os comerciantes porque ajuda a garantir que as encomendas serão: preenchido Preenchido com deslizamento mínimo Preenchido sem afetar substancialmente o preço 13 13 O e-minis - e em particular o ES - troca com boa liquidez, garantindo que os comerciantes possam entrar e sair de Posições rapidamente. SEE: Compreender a volatilidade da liquidez financeira A volatilidade é uma medida da quantidade e velocidade a que o preço se move para cima e para baixo em um mercado específico. Quando um instrumento de negociação experimenta volatilidade, oferece oportunidades para que investidores e comerciantes se beneficiem da mudança de preço - seja o aumento dos preços em uma tendência de alta. Ou a queda dos preços durante uma tendência de baixa. Qualquer alteração no preço cria uma oportunidade de lucro: é difícil (se não impossível) obter lucros se o preço continuar a ser o mesmo. 13Traders podem usar indicadores técnicos para determinar a faixa média de preço ao longo de um período especificado. Uma maneira fácil de fazer isso é aplicar uma média móvel padrão a um gráfico de preços (colocando a média móvel no painel abaixo do painel de preços funciona melhor). Para encontrar o movimento de preço médio nos últimos 10 dias de negociação, por exemplo, defina a entrada de comprimento médio móvel para 10, ea entrada de preço para Alto-Baixo (geralmente, a média móvel usa Close - ou o preço de fechamento - como o preço entrada). Isso calculará o alcance médio (High-Low) nas últimas 10 sessões de negociação. A Figura 3 mostra esse método aplicado a um gráfico diário do TF. 13 Figura 3: Gráfico Diário TF 13 O alcance diário médio não é estático. Podemos ver na Figura 3 que a TF trocou com uma faixa mais alta durante dezembro de 2017, do que em abril de 2017. Os comerciantes de E-mini muitas vezes observam esse alcance para determinar se suas estratégias são viáveis e apropriadas para as condições atuais do mercado. A faixa diária média de todos os e-minis é atraente para comerciantes ativos que esperam explorar os movimentos de preços intradiários. Negociação de 24 horas O comércio de e-minis praticamente todo o horário em plataformas totalmente eletrônicas. Isso é atraente para os comerciantes em fusos horários ou que tenham obrigações que os impeçam de negociar durante as horas normais do mercado (ou seja, das 9h30 às 16h00). As horas de negociação para os cinco contratos de futuros de índice de e-mini primários são mostradas na Figura 4. Figura 4: Horário de câmbio Diferenciação Os comerciantes podem obter exposição aos índices sem o compromisso financeiro necessário para entrar em um cargo em um contrato de tamanho real. Os e-minis oferecem taxas de margem atraentes, o que significa que os comerciantes podem entrar em cargos com contas de negociação relativamente pequenas. Diferentes contratos têm várias taxas de margem, e estes são ajustados com freqüência para refletir a volatilidade atual. O Grupo CME, por exemplo, reduz margens em períodos menos voláteis e aumenta as margens em ambientes mais voláteis. 13 A margem inicial é a margem que os participantes do mercado devem pagar ao iniciar uma margem de manutenção de posição é o nível no qual os comerciantes devem manter sua margem ao longo do tempo. Dependendo da exigência de margem do corretor, um contrato de e-mini pode ser negociado com apenas 500. Negociações de Longo e Curto Os comerciantes podem entrar em posições longas e curtas com igual facilidade nos mercados de e-mini. Em uma posição longa, um participante do mercado compra para entrar no comércio e vende para fechar o comércio, na esperança de lucrar à medida que os preços subam. Em uma posição curta, o comerciante vende para entrar no comércio e compra para fechar o comércio, com a expectativa de que os preços caíssem. Isso significa que o potencial de lucro existe tanto nos mercados em ascensão como na queda. Enquanto muitos investidores e comerciantes optam por entrar apenas em posições longas, os e-minis são adequados para executar negócios longos e curtos e lucrar com movimentos de mercado. Enquanto houver volatilidade (mudanças no preço), os comerciantes podem teoricamente obter lucro.
No comments:
Post a Comment