Estimando ARDL com Cointegrating Bounds em STATA Recentemente, recebi vários comentários em meus blogs anteriores de ARDL no microfit amp ARDL no visuais 9 sobre o procedimento para a aplicação do ARDL com os limites de cointegração do Pesaran no STATA. É esperado que o STATA seja mais um software de prática na comunidade de pesquisa. Hoje vou mostrar como fazer o ARDL no STATA. Em primeiro lugar, exigimos o módulo ARDL para STATA, para esta gravação seguir Commandfindit ARDL na janela de comando STATA, mostrará o link para o módulo ARDL, clique nele e instale no seu STATA. O seguinte é o comando ardl depvar indepvar1 indepvar2. Aic here aic é usado para a seleção automática de atraso usando Akike Information Criterion Method. A seguir estão os resultados. Eu combinei os resultados com o ARDL de visões, eles são cerca de 90, a ligeira diferença é porque o fato de que ambos os pacotes de software usam um método diferente para calcular erros padrão. A seguir está o comando ardl, notável btest, isso mostrará o teste vinculado ARDL e os valores críticos. Conforme esperado, os valores críticos são os mesmos que o que é mostrado nas visualizações, mas o teste vinculado é um pouco maior no visor é 5.43 aqui é 5.62, portanto, podemos dizer que há mais chances de encontrar cointegração no STATA. Agora você precisa dos coeficientes de longo prazo e curto que pode ser estimado através de ardl Aqui ec será usado para gerar a versão de correção de erro do modelo com aic como o critério para a ordem de atraso. O importante é o uso do comando restore (name), será explicado mais tarde. Aqui você pode ver o LR é as estimativas de longo prazo, SR é as estimativas de curto prazo e ADJ é o coeficiente de ajuste ou os coeficientes de correção de erros. Agora, para o caso de gerar os diagnósticos de avaliação de postagem, você precisa converter os resultados estimados de ardl para o formato reg para que possamos aplicar estimativas pós-publicação. Para isso, escreva o comando estima a restauração ecreg, trará o resultado do modelo ardl ecm para a memória do computador. E quando você escreve o comando de regressão, ele mostrará os resultados do ecm sob comando de regressão como abaixo. Aqui você pode usar os seguintes comandos estat dwatson para as estatísticas de Durbin Watson D para 1ª autocorrelação de ordem. Estat archlm para o teste ARCH LM para autocorrelação de ordem superior estat bgodfrey para o teste Breusch Godfrey LM para autocorrelação de ordem superior estat mais quente para o teste de heteroscedasticidade pagão Breusch. Estatulo ovtest para Ramsey RESET teste estatvif para teste VIF de Multicollinearidade Para todos esses testes, o critério de decisão está disponível sob a forma de hipótese nula ou alternativa. Até agora, eu estou olhando como verificar a estabilidade do coeficiente (CUSUM) no STATA. Qualquer um que saiba como fazê-lo, por favor, compartilhe. Espero que isto ajude. Atualização: o comando cusum6 pode ser usado para gerar gráficos CUSUM e CUSUMsq para ARDL em Stata Obrigado Norman para esta nova página interessante em ARDL. I8217m só aprendo este modelo e compare com alguns resultados no Microfit. E também há algumas diferenças nos resultados. Tenho uma pergunta para ter certeza de que entendo bem o resultado da Stata. A parte 8220ADJ8221 realmente corresponde ao termo de ajuste, então parâmetro de termo (y - teta8217 x), direito, eu pergunto isso por causa do nome da saída (está escrito y, por exemplo, 8221 LP L1.8221). Muito obrigado. Não, o adj é o atraso real da variável dependente na equação de curto prazo, então será L. LP Solomon Bizuayehu diz: Desculpe, don8217t conheça o lugar certo para escrever este comentário: primeiro, obrigado pela breve nota no ARDL. Se isso ajudar, em relação à sua última pergunta na nota, podemos fazer o teste CUSUM usando o seguinte procedimento no STATA. 1. se for pela primeira vez instalar o utilitário executando o comando 8220ssc install cusum68221 2. escreva o seguinte comando 8220cusum6 Y X1 X2 Ano, cs (cusum) lw (inferior) uw (superior) 8221 esses comentários podem ser escritos no Janela de comando de STATA. Isso pode ser feito antes ou depois de estimar o modelo ARDL, Solomon Bizuayehu, diz: Desculpe, eu também não estou claro sobre este ponto. Então, em seu modelo, qual parâmetro se refere à correção de erros no curto prazo, eu estava executando o modelo ardl e, infelizmente, não obtive o resultado do LD. E a diferença entre a variável dependente no curto prazo, ela apenas contém variáveis independentes, embora usei o mesmo comando como você usa. Você pode ajudar a criar o ECM (-1) ou às vezes escrito como ECT (-1) é realmente a variável L. Y. Esta é a variável de correção de erros. Em segundo lugar, o LD. Y deve estar lá. Na terceira imagem, a primeira variável na seção SR é a LD. Y Obrigado querido Norman, Por favor, é possível usar uma variável dummy na equação ECM. Por exemplo: dy ay (-1) bx (-1) a1dy (-1) 8230apdy (-p) b0dx8230bqdx (-q) cdum sim você pode, na maioria dos softwares há opção de adicionar variáveis exógenas você pode colocar a variável dummy Lá para que eu apresente isso em curto prazo. Oi Norman, I8217ve acabei de descobrir o comando 8220cusum68221 em Stata para traçar os testes CUSUM et cusumSQ Park Sangyoup diz: Hi, Nomad. Obrigado por esta informação útil. Parque I8217m da Coréia. Depois de fazer o 8220ardl, o btest8221 não identificado I8217ve só obteve da regressão 8217ARDL para o 8216Root MSE8217. Eu não poderia obter os resultados dos testes de limites com estatísticas F e estatísticas T. Como posso obter isso ou existe um problema com o meu STATA ardl, regressão BDS noctest ARDL Modelo: nível Amostra: 1991m5 8211 2017m10 Número de obs 294 Probabilidade de log -319.91337 R-squared .97642429 Adj R-squared .97576251 Root MSE .7296046 Isso é tudo o que eu tenho. Oi, eu não tenho idéia sobre isso, como é um plugue, pode ser que sua versão do stata pode não suportar esta versão, por favor, escreva o ardl de ajuda em sua janela de comando e entre em contato com o fabricante de plugins com relação a esse problema, ele pode dizer se há algum Problema de compatibilidade. Regards Park Sangyoup diz: I8217m usando STATA13. I8217ve enviou um emil ao fabricante. Espero receber uma resposta em breve. Obrigado mesmo assim. Park Sangyoup diz: oi noman. Recebi a resposta do fabricante. Ele me disse para colocar, 8216ardl, depavar indvar, atrasou a ec8217 e foi bem. Agora posso terminar meu trabalho graças a você. Muito obrigado. Excelente artigo. Eu tenho algumas perguntas que eu gostaria que você perguntou sobre Cointegration em geral. 1) Se eu tiver uma mistura de não estacionária e estacionária, digamos que eu tenho 2 I (0) e 2 I (1), nenhuma variável é I (2). Posso realmente aplicar a abordagem VAR, então, porque eu vi vários tópicos sobre esse tópico e tudo parece dar respostas diferentes o tempo todo. (Eu não quero usar o primeiro Diff das variáveis) 2) Você conhece alguma fonte realista de você responder aproximadamente 1), eu não consigo encontrar nenhuma fonte principal que você não pode usar VARVECM quando você possui uma mistura de variáveis de diferentes estacionárias 3) Existe algum limite na base de variáveis a serem usadas em um modelo ARDL Como um benchmark. Obrigado por um excelente blog por sinal, vou compartilhar isso. 1), de fato, o inventor da VECM 8220Katarina8221 mencionou em seu livro que a VECM, que é uma forma especial de VAR, pode ser usada para as variáveis I (0) e I (1) e também ilustrou o método. Por que as pessoas não usam variáveis misturadas no VAR, pois, teoricamente, a variável I (0) não pode ser causada pela variável I (1) e no VAR, você estará testando. 2) você deve pesquisar o livro de 8220 The Cointegration VAR Model8221 por 8220Katarina Juselius8221 é uma boa referência 3) não há limite no modelo ARDL, mas quanto mais as variáveis que você usa, menos probabilidades haverá cointegração entre elas, como você precisaria Amostra maior para confirmar a co-integração. Obrigado pelas respostas. Eu tenho mais uma pergunta relacionada ao ARDL: o que aconteceu se a ECM constante ADJ no stata se revelar negativa, mas não significativa 1) Posso ainda ter uma relação de curto prazo se diga que uma variável possui um coeficiente de curto prazo significativo 2) 1), mas para longo prazo. Comentários anteriores Publicações Categorias Seguir Blog via Email Pesquisar aquiAnúncio 02 de setembro de 2017, 03:11 Eu não sei o que um modelo ARDL (xxxx) implica exatamente, mas eu gostaria de salientar que o gen xx n-1 não é uma boa maneira de gerar atraso Variáveis. Em vez disso, sugiro que use L. x no comando de regressão e deixe Stata fazer o seu objetivo, ou crie você mesmo como Lx L. x. O problema com o método n-1 é que, para o segundo painel, isso usará o último valor do primeiro painel como sua primeira observação. O mesmo para o terceiro e assim por diante. Além disso, se os seus dados não estiverem igualmente espaçados (ou seja, você tem lacunas), isso também produzirá resultados incorretos. Uma segunda nota, o comando xtpmg não calcula um modelo ARDL do painel quotstandardquot. Em vez disso, seu padrão (pmg) calculará modelos ardl separados para cada unidade de painel (por exemplo, regressões N), mas restringirá os coeficientes de longo prazo das variáveis em lr () para serem iguais em todos os painéis. Se você deseja calcular o modelo ARDL comum mais padrão, use o reg. 06 de setembro de 2017, 01:06 Abbes: seu pedido não é consistente com o funcionamento desse fórum. Tanto quanto posso ver, estas são as suas primeiras postagens neste fórum e você ainda não leu as perguntas frequentes. No entanto, eu tomo a liberdade de expressar algumas considerações, que você pode ter em devida conta ou não, como quiser, sendo um conselho não solicitado. Como todo mundo é livre para responder ou não a qualquer consulta, não é no espírito desse fórum instar as pessoas a verificar o que você fez e a informar o mais rápido possível. Caso contrário, conforme Perguntas frequentes, você deve entrar em contato com os contribuidores que você prefere da lista (ou seja, através de uma mensagem privada) e fazer um acordo com eles para uma consultoria. Atenciosamente, Carlo 06 Set 2017, 02:10 Obrigado pela sua ajuda, Apreciado 06 de setembro de 2017, 02:12 Não sei o que um modelo ARDL (xxxx) implica exatamente, mas eu gostaria de salientar que gen xx n-1 Não é uma boa maneira de gerar variáveis atrasadas. Em vez disso, sugiro que use L. x no comando de regressão e deixe Stata fazer o seu objetivo, ou crie você mesmo como Lx L. x. O problema com o método n-1 é que, para o segundo painel, isso usará o último valor do primeiro painel como sua primeira observação. O mesmo para o terceiro e assim por diante. Além disso, se os seus dados não estiverem igualmente espaçados (ou seja, você tem lacunas), isso também produzirá resultados incorretos. Uma segunda nota, o comando xtpmg não calcula um modelo ARDL do painel quotstandardquot. Em vez disso, seu padrão (pmg) calculará modelos ardl separados para cada unidade de painel (por exemplo, regressões N), mas restringirá os coeficientes de longo prazo das variáveis em lr () para serem iguais em todos os painéis. Se você deseja calcular o modelo ARDL comum mais padrão, use o reg. Obrigado Jesse pela sua resposta e eu compartilhei com você os resultados que recebi. Muito obrigado Abbes: seu pedido não é consistente com a maneira como esse fórum funciona. Tanto quanto posso ver, estas são as suas primeiras postagens neste fórum e você ainda não leu as perguntas frequentes. No entanto, eu tomo a liberdade de expressar algumas considerações, que você pode ter em devida conta ou não, como quiser, sendo um conselho não solicitado. Como todo mundo é livre para responder ou não a qualquer consulta, não é no espírito desse fórum instar as pessoas a verificar o que você fez e a informar o mais rápido possível. Caso contrário, conforme Perguntas frequentes, você deve entrar em contato com os contribuidores que você prefere da lista (ou seja, através de uma mensagem privada) e fazer um acordo com eles para uma consultoria. Obrigado. tenha um bom dia
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